SUNCON RISK MANAGER

Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym to jeden z wyznaczników nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnej polityki kontroli ryzyka. Rozwiązania systemu Suncon umożliwiają pełną obsługę procesu zarządzania ryzykiem rynkowym. Uprawniony użytkownik ma dostęp do funkcjonalności aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli i weryfikację poprawności stosowanych rozwiązań i strategii zarządzania.

FUNKCJONALNOŚCI

  • Określanie czynników ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem płynności
  • Kontrola limitów zaangażowania
  • Pomiar ryzyka wg metody wartości zagrożonej absolutnej i względnej
  • Porównanie aktualnego poziomu ryzyka z ustalonym
  • Testy warunków skrajnych
  • Porównanie wartości zagrożonych funduszu z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach wchodzących w skład aktywów funduszu
  • Porównanie wartości zagrożonych funduszu z hipotetycznymi stratami
  • Raporty min. na potrzeby komitetu inwestycyjnego, raport z pomiaru poziomu ryzyka wybranymi metodami, raport backtesting
  • Pomiar ryzyka wg metody brutto i zaangażowania
  • Pomiar ryzyka spółek celowych
  • Wyznaczanie ekspozycji funduszu
  • Karta profilu ryzyka funduszu
  • Raporty: z pomiaru ryzyka wybranymi metodami, backtest, PRIIP (MRM, Scenariusze wyników, Koszty), karta profilu ryzyka, wskaźniki ryzyka i inne